Is this you? As a journalist, you can create a free Muck Rack account to customize your profile, list your contact preferences, and upload a portfolio of your best work.
Claim your profile
Articles by Jocimar Lopes
Low-Frequency Quantitative Strategies in MetaTrader 5 (Part 6): A Constant-Dollar Exposure FX Trading System Based on Fixed-Income Interest Rate Yield Differentials
Fig. 12 - The position entry times. As expected, the entries are evenly distributed across all the weekdays and months. Fig. 13 - The MFE/MAE plots. Fig. 14 - The position holding times. Note that the EA was developed with the single purpose of accurately evaluating the proposed system. It is NOT a production-ready product. It does NOT implement the required checks for properly interacting with different brokers, nor does it implement the required checks to be approved in the MQL5 Market.
Low-Frequency Quantitative Strategies in MetaTrader 5 (Part 5): Pre-Backtest Evaluation of Machine-Learning-Generated Signals Through Formulaic Alphas
“One day in the near future, machine learning will dominate finance, science will curtail guessing, and investing will not mean gambling. I would like the reader to play a part in that revolution.” (Marcos López de Prado, Advances in Financial Machine Learning) Machine learning became part of retail traders' toolkits.
Low-Frequency Quantitative Strategies in MetaTrader 5 (Part 4): A Volatility-Adjusted Momentum-Based Intraday System
MetaTrader 5 — Trading systems | 6 July 2026, 11:52 3 0 In March 2024, the Swiss Finance Institute published a research paper aimed at assessing the "validity of day trading as a long-term consistent and uncorrelated source of income for traders and investors". To answer this question, they analysed the profitability of Opening Range Breakout (ORB) strategies across "more than 7,000 US stocks traded from 2016 to 2023".
Low-Frequency Quantitative Strategies in MetaTrader 5 (Part 3): A Regime-Adaptive Mean-Reversion Swing Trading System
In 2002, Mark Helweg and David Stendhal published a small book that had a significant impact on the trading publishing market, Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile (John Wiley & Sons, Inc., 2002).
Низкочастотные количественные стратегии в MetaTrader 5: (Часть 2) Бэктестинг lead/lag-анализа в SQL и MetaTrader 5
MetaTrader 5 — Торговые системы | 21 мая 2026, 11:21 10 0 Вы, вероятно, уже слышали об «эффекте бабочки». Это простая для понимания метафора, популяризированная массовой культурой для иллюстрации теории хаоса. Вкратце она говорит, что взмах крыльев бабочки, например в Австралии, может вызвать землетрясение в Северной Америке. Это красивый образ, показывающий, что крошечные изменения в сложных системах, таких как погода, могут стать причиной огромных и непредсказуемых последствий.
Низкочастотные количественные стратегии в MetaTrader 5: (Часть 1) Настройка OLAP-ориентированного хранилища данных
Мы только что завершили серию статей, в которой представили базовые концепции статистического арбитража для среднего розничного трейдера, имеющего лишь обычный ноутбук, стандартное интернет-соединение и ограниченный капитал. Чтобы это было возможно, мы сохраняем фокус на низкочастотных стратегиях возврата к среднему, предполагая, что высокочастотная торговля (HFT) остаётся капиталоёмкой областью, обычно доступной институциональным участникам.
Статистический арбитраж на основе коинтегрированных акций (заключительная часть): Анализ данных с помощью специализированной БД
MetaTrader 5 — Торговые системы | 11 мая 2026, 13:49 6 0 В начале 2025 года мы приняли вызов — разработать систему статистического арбитража для рядового трейдера, того одинокого воина, вооруженного лишь обычным ноутбуком, стандартным подключением к Интернету и небольшим торговым капиталом. С тех пор мы опубликовали десять статей, в которых описали наши исследования и эксперименты, а также успехи и неудачи наших попыток обыграть рынок с помощью математики.
Статистический арбитраж на основе коинтегрированных акций (Часть 10): Обнаружение структурных разрывов
Изучая тему коинтеграции, мы часто сталкиваемся с одной и той же аналогией: пьяный мужчина, выгуливающий собаку на поводке. Иногда они могут отдаляться друг от друга, человек может идти извилистым путем, собака может быстрее подбежать и вернуться к человеку, но они остаются связаны поводком. В конце концов, они вместе возвращаются домой. Но что, если по какой-то причине поводок порвётся? Коинтеграция — это долгосрочная взаимосвязь.
Статистический арбитраж с использованием коинтегрированных акций (Часть 8): Сравнение собственных векторов на скользящих окнах для ребалансировки портфеля
В последней статье этой серии мы сообщили о значительном улучшении нашей стратегии статистического арбитража. Включение времени полувосстановления до среднего (half-time to mean reversion) в нашу систему скоринга сыграло ключевую роль в решении проблемы чрезвычайно большой средней продолжительности удержания позиций. Это был самый критический недостаток нашей модели до того, как мы добавили расчет времени полувосстановления в систему скоринга.
Обсуждение статьи "Статистический арбитраж с использованием коинтегрированных акций (Часть 8): Сравнение собственных векторов на скользящих окнах для ребалансировки портфеля"
Cyberdude #: Вы когда-нибудь пробовали это в реальных торговых условиях? Без обид, но это просто слишком хорошо, чтобы быть правдой Да, без обид. Если это опубликовано, значит, это можно оспаривать и обсуждать. И опять же, вы правы: "это слишком хорошо, чтобы быть правдой". Однако, пожалуйста, обратите внимание, что я упомянул в тексте, что я тщательно выбрал пару XLK/AAA, чтобы подчеркнуть основную особенность IS/OOS ADF, которая заключается в том, чтобы показать прошлые дисбалансы.
Статистический арбитраж на основе коинтегрированных акций (Часть 9): Бэктестирование обновлений весов портфеля
Рынок находится в постоянном движении. Это девиз, который ведёт нас на этом пути к созданию системы статистического арбитража для частного трейдера. Мы придерживаемся этого подхода, отказываясь от привычных представлений о медвежьих и бычьих рынках, направленных трендах или коррелирующих активах. Вместо этого мы используем статистические методы для оценки вероятности того, что пары или группы активов сохранят устойчивую связь в течение предсказуемого периода времени.
Обсуждение статьи "Статистический арбитраж на основе коинтегрированных акций (Часть 7): Система оценки 2"
В данной статье описываются два дополнительных критерия оценки, используемых при отборе корзин акций для торговли в стратегиях возврата к среднему, а точнее — в статистическом арбитраже на основе коинтеграции.
Статистический арбитраж на основе коинтегрированных акций (Часть 7): Система оценки 2
В предыдущей статье мы представили предлагаемую систему оценки корзин акций. Мы остановились на результатах бэктеста, которые показали относительно хорошие показатели, но также выявили некоторые недостатки в нашей корзине. В среднем очень длительные сроки удержания позиций По крайней мере одна позиция удерживалась более шестнадцати недель! Это было максимальное время удержания позиции.
Статистический арбитраж на основе коинтегрированных акций (Часть 6): Система оценки
Мы достигли первого важного этапа в создании полностью автоматизированной системы статистического арбитража на основе коинтегрированных акций. Мы разработали классы на Python для тестирования коинтеграции, создали и доработали исходную базу данных, а также подготовили советник, готовый к использованию для тестирования стратегий.
Статистический арбитраж на основе коинтегрированных акций (Часть 5): Отбор активов
Мы начали эту серию статей с применения эвристического подхода, чтобы найти несколько акций компаний из полупроводниковой отрасли, которые — на момент написания статьи — демонстрировали высокую корреляцию с акциями NVDA (Nvidia Corporation). Затем мы отобрали несколько коинтегрированных акций, которые использовали при настройке нашей базы данных и в соответствующих примерах. Эти акции составляли наш «портфель»; он хорошо подходил для демонстрации и помогал понять весь процесс.
Статистический арбитраж с использованием коинтегрированных акций (Часть 4): Обновление параметров модели в реальном времени
MetaTrader 5 — Торговые системы | 17 апреля 2026, 11:01 9 0 Введение Пришло время начать обновлять нашу модель коинтеграции в режиме реального времени. Точнее говоря, пришло время начать корректировать относительный вес каждой акции в нашем торговом портфеле с учетом последних расчётов, пока советник работает. До сих пор мы использовали одинаковые веса портфеля в наших объяснениях и тестах на исторических данных.
Статистический арбитраж на основе коинтегрированных акций (Часть 3): Настройка базы данных
Введение В предыдущей статье этой серии (часть 2) мы провели бэктестинг стратегии статистического арбитража, состоящей из корзины коинтегрированных акций из сектора микропроцессоров (акции Nasdaq). Мы начали отбирать из сотен биржевых кодов те, которые наиболее тесно коррелируют с акциями Nvidia.
Статистический арбитраж на коинтегрированных акциях (Часть 2): Советник, тестирование и оптимизация
Мы взяли на себя задачу разработать систему статистического арбитражного трейдинга, доступную для обычного розничного трейдера. Основная идея заключается в том, чтобы собрать набор статистических функций и методов анализа, которые позволят розничному трейдеру, имеющему в своем распоряжении лишь обычный ноутбук и стандартный брокерский счет, начать заниматься статистическим арбитражем на рынках Форекс, акций, ETF и сырьевых товаров.
Low-Frequency Quantitative Strategies in Metatrader 5: (Part 2) Backtesting a Lead/Lag Analysis in SQL and in Metatrader 5
An OLAP system at the start of the pipeline lets us analyze large historical datasets in seconds, even offline. We must be able to search for patterns, recurrences, and anomalies in a large number of symbols simultaneously, and have a response in a few seconds on a consumer notebook.
Статистический арбитраж с использованием коинтегрированных акций (Часть 1): тесты Энгла — Грейнджера и Йохансена
Это первая из двух статей, демонстрирующих, как использовать коинтеграцию в торговых стратегиях статистического арбитража. Многие ошибочно воспринимают стратегии статистического арбитража либо как "волшебные" безрисковые схемы, либо как нечто практически недоступное для обычного розничного трейдера.
Low-Frequency Quantitative Strategies in Metatrader 5: (Part 1) Setting Up An OLAP-Friendly Data Store
We just finished a series of articles introducing the basic concepts of statistical arbitrage for the average retail trader armed with only a consumer notebook, a regular internet connection, and limited capital. For it to be possible, we keep our focus on the low-frequency mean-reversion strategies, assuming that high-frequency trading (HFT) remains a capital-intensive domain, usually restricted to institutional players.
Statistical Arbitrage Through Cointegrated Stocks (Final): Data Analysis with Specialized Database
At the beginning of 2025, we accepted a challenge to develop a statistical arbitrage framework for the average retail trader, that lonely warrior armed with only a consumer notebook, a regular internet connection, and small trading capital. Since then, we have published ten articles describing our research and experiments, the successes and failures of our attempts to beat the market by math.
Statistical Arbitrage Through Cointegrated Stocks (Part 10): Detecting Structural Breaks
While researching the topic of cointegration, we are often exposed to a recurrent analogy: a drunk man walking his dog on a leash. They may move away sometimes, the man may walk in a tortuous way, the dog may jump faster and come back to the man, but they stay connected, tied by the leash. Eventually, they arrive home together. But what if, for any reason, the leash is broken? Cointegration is a long-term relationship.
Statistical Arbitrage Through Cointegrated Stocks (Part 9): Backtesting Portfolio Weights Updates
MetaTrader 5 — Trading systems | 18 December 2025, 11:22 114 0 The market is in a continuous state of change. This is the mantra that is guiding us in this journey towards building a statistical arbitrage framework for the average retail trader. We stick to it by avoiding the usual notions of bear and bull markets, directional trends, or correlated assets.
Statistical Arbitrage Through Cointegrated Stocks (Part 8): Rolling Windows Eigenvector Comparison for Portfolio Rebalancing
In the last article of this series, we reported a significant improvement in our statistical arbitrage strategy. The inclusion of the half-time to mean reversion in our scoring system was instrumental in addressing the extremely large average position holding time. This was the most critical flaw in our model before the inclusion of the half-time calculation in our scoring system.
Statistical Arbitrage Through Cointegrated Stocks (Part 7): Scoring System 2
In the previous article, we introduced a suggested scoring system for baskets of stocks. We left it with the results of a backtest that showed relatively good numbers, but also revealed some flaws in our basket. Very long position holding times on average At least one position lasted more than sixteen weeks! This was the maximum position holding time.
Statistical Arbitrage Through Cointegrated Stocks (Part 6): Scoring System
We have reached our first milestone for a fully automated statistical arbitrage pipeline through cointegrated stocks. We’ve developed Python classes for the cointegration tests, we’ve set up and evolved an initial database, and we have an Expert Advisor ready to be put to work to test strategies. With some glue code, the model that informs the strategy parameters to the EA can even be updated in real-time by sourcing data from the database.
Статистический арбитраж посредством возврата к среднему значению в парной торговле: Обыграем рынок с помощью математики
«Я могу рассчитать движение небесных тел, но не безумие людей». (Сэр Исаак Ньютон в возрасте девяноста лет, после потери почти всех своих пенсионных сбережений, вложенных в фондовые рынки.) 10 мая прошлого года мир лишился Джима Саймонса, самого успешного управляющего всех времен. Джим Саймонс был известным математиком, удостоенным множества наград и имеющим академические достижения в области дифференциальной геометрии и криптографии.
Statistical Arbitrage Through Cointegrated Stocks (Part 4): Real-time Model Updating
Introduction It’s time to start updating our cointegration model in real-time. More specifically, it’s time to start updating the relative weight of each stock in our trading portfolio with the more recent calculations, while the Expert Advisor is running. Until now, we have been using the same portfolio weights in our explanations and backtests. They were useful as a simplification to ease the understanding of the process and the meaning and workings of the underlying statistical tests.
Statistical Arbitrage Through Cointegrated Stocks (Part 3): Database Setup
MetaTrader 5 — Trading systems | 25 August 2025, 13:13 13 0 Introduction In the previous article of this series (Part 2), we backtested a statistical arbitrage strategy composed of a basket of cointegrated stocks from the microprocessor sector (Nasdaq stocks). We started filtering among hundreds of stock symbols for those most correlated with Nvidia.
Statistical Arbitrage Through Cointegrated Stocks (Part 2): Expert Advisor, Backtests, and Optimization
We have accepted the challenge of developing a framework for statistical arbitrage trading that can be used by the average retail trader. The core idea is to gather a set of statistical functions and methods of analysis to allow a retail trader with only a consumer notebook and a regular brokerage account to get started with statistical arbitrage for Forex, stocks, ETFs, and commodities.
OZI - Subtitles Generator with AI
🎬 It all started with a simple wish: watching The Osbournes with subtitles in Portuguese. 😂 Then I thought… “Why not build my own solution?” I developed a Python application that automatically generates subtitles for MP4 videos. Just pick a video, choose the subtitle language (EN, PT, ES, FR), and click “Generate Now!” — that’s it. That's the result: This project is more than just a personal solution — it’s also a way to showcase my skills in Python, automation, and media processing.
Statistical Arbitrage Through Cointegrated Stocks (Part 1): Engle-Granger and Johansen Cointegration Tests
This is the first of two articles that demonstrate how to use cointegration in statistical arbitrage trading strategies. Statistical arbitrage trading strategies are mistakenly seen by many as magical zero-risk strategies on one side, and as practically impossible for the average retail trader on the other side.
Developing an MQTT client for MetaTrader 5: a TDD approach - Final
"Our aim is always to work at the highest level of abstraction that is possible given a problem and the constraints on its solution." (Bjarne Stroustrup, Programming Principles and Practice Using C++) Because this is the last article of this series, maybe a quick recap would be useful, or at least convenient.
Developing an MQTT client for Metatrader 5: a TDD approach - Part 6
MetaTrader 5 — Integration | 15 March 2024, 09:29 4 0 “Optimism is an occupational hazard of programming; feedback is the treatment.” (Kent Beck) The Test-Driven Development methodology provides many benefits and has one major drawback. Among the benefits, it helps us write well-defined units, and well-named variables, to achieve high test coverage, have a better understanding of the domain, avoid over-engineering, and keep the focus on the task at hand.
Разработка MQTT-клиента для MetaTrader 5: методология TDD (Часть 3)
"Как можно называть себя профессионалом, если вы не знаете, что весь ваш код работает? А как можно знать, что весь ваш код работает, если вы не тестируете его при каждом внесении изменений? А как тестировать код при каждом внесении изменений, не имея автоматизированных юнит-тестов с очень высоким покрытием?
Разработка MQTT-клиента для MetaTrader 5: методология TDD (Часть 2)
Понравилась статья? Поставьте ссылку на нее — пусть другие почитают Find us on Telegram! Join our fan page Используй новые возможности MetaTrader 5 MetaTrader 5 — Интеграция | 25 января 2024, 13:53 33 0 Введение "Преждевременная оптимизация — корень всех зол" (Дональд Кнут) В предыдущей статье мы рассмотрели MQTT, высокоэффективный двоичный протокол обмена сообщениями типа "публикация/подписка".
Developing an MQTT client for Metatrader 5: a TDD approach - Part 4
“Software entities should be open for extension, but closed for modification.” (Open-Closed Principle for Object-Oriented Programming) Introduction To be sure we are all on the same page, a quick recap might be of some help. In the first part of this series, we started writing naive tests for a function that would be able to generate an MQTT Control Packet Fixed Header. We started with the first bit of the first byte. If there is a baby step, that was one, for sure.
Developing an MQTT client for MetaTrader 5: a TDD approach - Part 3
“How can you consider yourself to be a professional if you do not know that all your code works? How can you know all your code works if you don’t test it every time you make a change? How can you test it every time you make a change if you don’t have automated unit tests with very high coverage?
Разработка MQTT-клиента для MetaTrader 5: методология TDD
Понравилась статья? Поставьте ссылку на нее — пусть другие почитают Используй новые возможности MetaTrader 5 MetaTrader 5 — Интеграция | 25 сентября 2023, 12:39 30 0 "... стратегия такова: сначала всё должно работать, потом всё должно работать правильно и наконец всё должно работать быстро." Стивен Джонсон и Брайан Керниган "Язык C и модели системного программирования", журнал Byte, август 1983 г.
Developing an MQTT client for MetaTrader 5: a TDD approach - Part 2
Do you like the article? Share it with others — post a link to it! MetaTrader 5 — Integration | 19 September 2023, 09:59 118 0 Introduction "Premature optimization is the root of all evil." (Donald Knuth) In the previous article, we introduced MQTT, a highly efficient binary pub/sub messaging protocol.
Developing an MQTT client for MetaTrader 5: a TDD approach
Do you like the article? Share it with others — post a link to it! Similar articles MetaTrader 5 — Integration | 6 July 2023, 10:13 126 0 Introduction "... the strategy is definitely: first make it work, then make it right, and, finally, make it fast." Stephen C. Johnson and Brian W. Kernighan's "The C Language and Models for Systems Programming" in Byte magazine (August 1983) To share real-time data between two or more instances of MetaTrader is a common need among traders and account managers.
Как подключить MetaTrader 5 к PostgreSQL
Понравилась статья? Поставьте ссылку на нее — пусть другие почитают Похожие статьи MetaTrader 5 — Интеграция | 22 мая 2023, 13:45 36 0 Введение Разработка программного обеспечения сильно изменилась за последние десять лет. Мы увидели популяризацию облачных вычислений. Такие сокращения, как IASS, PASS и SAAS, теперь являются ключевыми инструментами, которые необходимо учитывать в любом проекте по разработке программного обеспечения.
How to connect MetaTrader 5 to PostgreSQL
Let's take a look at the requirements, pros, and cons of each one. I'm pretty sure that the large community of seasoned developers from the MQL5 community will be offering easy solutions for the cons, as well as pointing out the disadvantages that I was not able to see in the pros. This feedback from the MQL5 community is expected because both the less experimented developer and the non-developer trader who arrives here will benefit from this related discussion. 1.
Show More
loading
Actions
Is this you?
As a journalist, you can create a free Muck Rack account to customize your profile, list your contact preferences, and upload a portfolio of your best work.Get in touch with Jocimar
Contact Jocimar, search articles and posts on X, monitor coverage, and track replies from one place.
Learn more about Muck Rack