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Cangrejo Esquivel

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Estimación de volatilidad constante por métodos clásicos y bayesianos en un mercado financiero: Una aplicación a las preferenciales de Bancolombia

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By Christian Garcia Verified, Christian García, Alvaro Cangrejo Esquivel, Cortes Garcia, Cangrejo Esquivel
| Dialnet - Universidad de La Rioja
Ayuda Buscar en la ayuda Buscar en la ayuda Estimación de volatilidad constante por métodos clásicos y bayesianos en un mercado financiero: Una aplicación a las preferenciales de Bancolombia Autores: Christian Cortes Garcia, Alvaro Cangrejo Esquivel Localización: Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, ISSN-e 1886-516X, Vol. 40, 40, 2025, págs.
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Estimación clásica y bayesiana de la volatilidad en el modelo de Black-Scholes

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By Isabel Garcia, Tovar Cuevas, Alvaro Cangrejo Esquivel, Cangrejo Esquivel
| Dialnet - Universidad de La Rioja
Alvaro Javier Cangrejo Esquivel [1] ; José Rafael Tovar Cuevas [2] ; Isabel Cristina García [3] ; Diego Fernando Manotas Duque [2] [1] Universidad Surcolombiana (Colombia) [2] Universidad del Valle (Colombia) [3] Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia) Localización: Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, ISSN-e 1886-516X, Vol. 34, 2022, págs.
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